볼린저 밴드(Bollinger band)란?
볼린저 밴드는
1980년대에 John Bollinger에 의해
개발된 기술 분석 도구입니다.
거래자와 투자자는 가격 동향을 분석하고
거래의 잠재적인 진입점과 출구 지점을 결정하기 위해
널리 사용됩니다. 볼린저 밴드는 세 개의 라인(단순 이동 평균(SMA)과 두 개의 밴드(SMA 위와 아래)로 구성됩니다. 이러한 밴드는 주식의 변동성에 따라 조정되며 트레이더들이 시장에서 잠재적인 과잉 매수 또는 과잉 판매 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
볼린저 밴드의 구성 요소와 계산식
단순 이동 평균(SMA)
SMA는 볼린저 밴드의 중간선이며 지정된 기간 동안 유가증권의 종가를 평균하여 계산됩니다. 가장 일반적인 기간은 20일이지만, 거래자는 자신의 취향에 맞게 이를
조정할 수 있습니다.
SMA = (N일간 종가 합계) / N
표준 편차
이것은 가격 변동성의 척도입니다. SMA에서 종가의 평균 편차를 계산하여 산출하며, 표준 편차가 클수록
변동성이 큰 유가증권을 나타냅니다.
표준편차 = √ ((종가 - SMA)^2 / N의 합)
상부 볼린저 밴드
이 밴드는 표준 편차에 K를 곱한 거리에서 SMA 위에 표시됩니다. K의 기본값은 2이며, 이는 상한 대역이 SMA 위에 두 개의 표준 편차로 설정됨을 의미합니다.
상부 볼린저 밴드 = SMA + (K × 표준 편차)
하부 볼린저 밴드
이 밴드는 표준 편차에 K를 곱한 거리에서
SMA 아래에 표시됩니다. 상위 밴드와 마찬가지로
K의 기본값은 2입니다.
하부 볼린저 밴드 = SMA - (K × 표준 편차)
거래자와 투자자들은 다음과 같은 다양한 목적으로
볼린저 밴드를 사용합니다
1.추세 식별
대역폭이 확대되고 있을 때, 이는 시장이 더욱 변동성이 커지고 있음을 나타내며, 새로운 추세가 전개되고 있을 수 있습니다. 반대로, 대역폭이 좁아지는 것은 시장의 변동성이 줄어들고 있다는 것을 의미하며,
추세는 힘을 잃고 있을 수 있습니다.
2.초과 구매/초과 판매 조건
가격이 상부 볼린저 밴드에 닿거나 교차할 때, 이는 보안이 과잉 구매되어 수정 또는 반전될 예정임을 나타내는 신호일 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 하한 볼린저 밴드에 닿거나 교차할 때, 이는 유가증권이 과잉 판매되었음을 나타내며 반등 또는 반전이 있을 수 있습니다.
3.지지 및 저항 수준
상부 및 하부 볼린저 밴드는 동적 지지 및 저항 레벨로 작동할 수 있습니다. 거래자들은 가격이 낮은 밴드에 접근할 때 구매 기회를 찾고, 가격이 높은 밴드에 접근할 때 판매 기회를 찾을 수 있습니다.
4.브레이크아웃 및 반전
일정 기간의 통합 후 가격이 볼린저 밴드 위 또는 아래로 이동할 때 브레이크아웃이 발생합니다. 반면에 밴드 중 하나를 터치한 후 가격이 방향을 바꿀 때 반전이
발생합니다.
볼린저 밴드는 단독으로 사용할 것이 아니라
다른 기술 분석 도구 및 지표와 함께 사용하여
거래 신호의 정확도를 높여야 합니다.
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